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资通电脑取得ISDA SIMM标准原始保证金模型商用服务认证
 

【CTIMES/SmartAuto 报导】   2020年05月24日 星期日

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资通电脑近期取得 ISDA (International Swaps and Derivatives Association,国际交换交易暨衍生性商品协会)SIMM(Standard Initial Margin Model,SIMM model,标准原始保证金模型)商用服务厂商资格认证。将以资通 ISDA SIMM原始保证金解决方案,协助银行业者在符合监管机关要求下,轻松定义一套标准化原始保证金计算方式。

资通电脑总经理林圣懿表示,根据巴塞尔银行监管委员会(BCBS,Basel Committee on Banking Supervision)和国际证券管理机构组织(IOSCO,International Organization of Securities Commissions)公告,金融机构需按平均名义数额总额(Aggregate Average Notional Amounts,AANA)规模大小,分阶段实施 ISDA SIMMTM 原始保证金之运算。资通电脑很荣幸成为台湾第一家取得 ISDA SIMM商用服务资格认证的软体服务厂商,期??透过资通 ISDA SIMM原始保证金解决方案,协助银行交易员与风控管理者做出最隹投资决策,并减少银行交易保证金成本、提高营业利润,与降低未清算交易部位之的风险。

资通电脑研发部经理陈正晖表示,自从 2008 年全球金融危机之後,巴塞尔银行监理委员会及国际证券管理机构组织就开始进行店头衍生性金融商品交易监理改革计画。其中一项重要措施即是针对上述交易收取相关必要原始保证金要求,并提出一套标准且一致的保证金计算方法。

此模型考量 Delta Risk、Vega Risk、Curvature Risk、Inter-curve Basis 与Concentration Risk,强调依资产种类、敏感度量值与风险分类,并加入各项风险因子相关性。此方法可强化在同一个资产类别与不同风险因子之下,加入避险交易与资产多样化的优势。

而为定义一套标准化且明确之原始保证金计算方式,作为最终形式规范以提供未来数据交换使用,ISDA提出交易资料必须遵循一套输入通用标准 Common Risk Interchange Format(SIMM CRIF)。资通电脑做为ISDA SIMM官方商用授权供应商,可提供满足 CRIF 通用标准之顾问服务,协助客户进行交易资料清整并转换满足 CRIF 规范,此外,若搭配资通自有开发资通衍生性金融商品评价系统,原始保证金解决方案功能将更完整且齐全。

關鍵字: 资通计算机 
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